Information zum Blog
Simon Betschinger
Diplom Volkswirt
Master of Science
Geschäftsführer TraderFox GmbH
Chefredakteur TradeCentre Börsenbrief

Performance
Start: April 2006 mit 100.000 Euro
2006: +58.377 Euro (Bescheinigung)
2007: +367.000 Euro (Bescheinigung)
2008: +140.000 Euro (Bescheinigung)
2009: +362.000 Euro (Bescheinigung)
2010: +236.800 Euro (Bescheinigung)
2011: +70.000 (Bescheinigung)
2012: 142.898,85 (Bescheinigung)
2013: 258.586,98 (Bescheinigung)
2014: +109.136,13 (Bescheinigung)

Hinweis nach WPHG 34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Simon Betschinger handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.

Simon Betschingers Trading Channel besteht aus einem Trading Tagebuch für mittelfristige Strategiebesprechungen und einem Live Trading Ticker für neue Käufe, Verkäufe und kurze Marktkommentare.
Simon Betschinger schrieb am Donnerstag, 31.01. in seinem Trading Tagebuch:
Liebe Trader, die Börse ist ein intellektueller Wettstreit. Jeder Trading-Gewinn ist ein hart errungener Sieg gegen Mr. Market. Ich weiß es vermutlich nur in 5 % aller Fälle besser als Mr. Market. Mit diesem kleinen Vorteil beim Erkenntnisgewinn ...
Außerdem verfasste er in den letzten Tagen 3 Meldungen in seinem Live Trading Ticker, die unmittelbar an seine Kunden per Mail gesendet wurden:
Live Trading Ticker
14.11. 09:05 Uhr
*******************
12.11. 20:51 Uhr
*******************
11.11. 12:51 Uhr
Trading-Depot-Übersicht und Kommentar zu den einzelnen Aktien
06.11. 09:03 Uhr
30.000 Heidelberger Druck gekauft zu 1,29 (Xetra-Opening)
05.11. 16:03 Uhr
1200 iRobot gekauft zu 50,68 USD
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Der MasterTrader
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Dienstag, 09. November 2010

Echtzeit Put-Call-Ratio: Liegt die Masse immer falsch?

Liebe Leser,

welche Bedeutung hat die Behavioral Finance für das Trading und stimmt es wirklich, dass die Masse der Trader mit ihren Entscheidungen meistens falsch liegt? Um diese Fragestellung zu erklären haben wir bei MasterTraders ein ehrgeiziges Forschungsprojekt gestartet. Wir nutzen unser Index-DayTrading Spiel, um in Echtzeit Put-Call-Ratios zu berechnen. Wie eine solche Berechung aussieht, sehen Sie im untenstehenden Schaubild. Die blaue Linie zeigt den Intraday-Verlauf des Deutschen Aktienindex an. Der Index stieg im Tagesverlauf von etwa 6740 auf 6800 Zähler. Die roten und grünen Punkte zeigen an wann Spieler neue Trades eingegangen sind. Ein roter Punkt entspricht dem Kauf einer Shortpositionen. Einer grüner Punkt entspricht dem Kauf einer Longpositionen. Die rote Kurve plottet die eingangenen Positionen mit. Sie steigt wenn eine Longpositionen gekauft wird. Sie fällt wenn eine Shortposition eingegangen wird. Die fallende rote Kurve im heutigen Tagesverlauf zeigt also eindeutig eine Stimmungseintrübung. Der komplette Intraday-Anstieg des Deutschen Aktienindex wurde von der Mehrzahl der Trader genutzt, um Shortpositionen aufzubauen.

Fazit: Wir werden die Sentiment-Daten nutzen, um antizyklische Handelssysteme zu entwickeln, die gegen das Stimmungsbild der Mehrzahl der Trader handeln. Über die Ergebnisse werden wir Sie in etwa drei bis vier Wochen informieren.

Klicken Sie auf das Chartbild, um es zu vergrößeren:
echtzeit-put-call-ratio
Kommentar von Michael(micahz):
Genial, meine Anerkennung für Idee und technische Umsetzung.
Kommentar von ohjeeeeeeeee:
Wie man sieht handeln die Trader ja schon antizyklisch. Ein antizyklische System zu antizyklischem Verhalten wäre dann wohl Trendfolge. ;) So wie ich das sehe lag die Mehrheit der Trader aber zumindest heute morgen richtig. Wer da Puts gekauft hätte würde jetzt dumm aus der Wäsche gucken.
Kommentar von Adolescent:
Klingt super, ich bin schon auf die Ergebnisse gespannt ;)
Kommentar von Highlander:
Find ich sehr interessant ;-)
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